СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ КАТО НОВ ИНСТРУМЕНТ ОТ РИСК-МЕНИДЖМЪНТА НА БАНКИТЕ В ПЕРИОД НА ФИНАНСОВИ ТУРБОЛЕНЦИИ ЧАСТ II

Abstract

В научния материал се прави критичен анализ на практиката на стрестестирането на банките. На тази основа се разглеждат някой нови аспекти на селекцията на европейските банки. Открояват се нови моменти, продиктувани от изискванията на Базелския комитет III и Европейския банков орган. Акцентира се на моделирането на стрес-сценарии и „обратните“ стрес-тестове. Посочват се мненията на български, руски и западни изследователи по проблемите на стрес-тестирането на банковата сфера. Показват се интерактивни резултати на проведените стрес-тестове от октомври 2014 г. Коментираните проблеми са в контекста на глобалната финансово-икономическа криза и вероятността от нови финансови дефолти в страните от Еврозоната.