Размито оценяване на инвестиционни портфейли

Abstract

Управлението на инвестиционен портфейл е добре изследвана интердисциплинарна област. Същевременно тя предоставя големи възможности за научна иновация чрез прилагането на разнообразни нови методики за решаване на задачата. Размитата логика и размитите множества стават все по-популярни при управлението на портфейли. В настоящата статия се предлага нов размит подход за оценяване на инвестиционни портфейли, разглеждан от авторите като подфаза на процеса на управление на тези портфейли. Подходът се състои в определяне на взаимните и скритите влияния между съществени променливи на инвестиционния портфейл, като оценките за влиянията се описват с размити четириъгълни числа и се агрегират чрез математически операции с размити матрици на влияние и размити функции "експертон".