ДЕКОМПОЗИРАНЕ НА ДОХОДНОСТ И РИСКОВА АТРИБУЦИЯ ПО ПРИМЕРА НА НОВОВЪЗНИКВАЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Бургаски свободен университет
Abstract
Използвайки времеви модел, изследването опитва да установи, измери и тълкува източници на фундаментална доходност на акции на даден пазар. Разработ
ката стъпва на допускането че голяма част от риска на акциите произтича от глобални външни фактори. Ако инвеститорите определят значимите фактори (процес наречен рискова атрибуция) и премахнат тяхното влияние (процес наречен декомпозиция на доходността), те ще останат с фундаментални доходности, несвързани помежду си и с въпросните фактори.
Description
Keywords
Декомпозиция на доходността, Факторна значимост, Резидуализира ни фактори, Рискова Атрибуция, Моделиране на Систематичен Риск