|
Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2020 Брой 1 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1067
|
| Заглавие: | ПРУДЕНЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ СИСТЕМИ И ПОСЛЕДВАЩИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ТЯХНОТО СТРЕС-ТЕСТВАНЕ |
| Други Заглавия: | PRUDENCIAL REQUIREMENTS FOR FINANCIAL SYSTEMS AND SUBSEQUENT RESULTS OF THEIR STRESS TESTING |
| Автори: | Койшибеков, Кайрат |
| Ключови Думи: | банкови стрес-тестове
пруденциални изисквания
качеството на активи
базовия капитал от първи ред
JEL: G21
bank stress tests
prudential requirements
asset quality
tier 1 capital ratio
core capital
risk weighted assets |
| Issue Date: | 2020 |
| Издател: | Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62 |
| Серия/Отчет но.: | 2020 Брой 1 BG;с. 81-95 |
| Резюме: | The paper tackles the problems related to the study of the Bulgarian banking experience
for conducting stress tests of the banking system. The prudential requirements of banking supervision are analysed, the results of recent stress tests by Bulgarian banks are assessed. The quality review of assets which reflect the credit risk level of a particular bank asset is emphasised. Non-performing assetsthat do not carry the expected cash flow of banks are characterised. Important indicators such as "common equity tier 1,
CET1" are analyzed and tracked. In the end, the results of the latest stress test of the banking system covering six commercial and investment banks in the country are put to analysis and evaluation. Some key findings from the analysis are outlined. |
| Описание: | В разработката се разглеждат проблемите, свързани с изследване на българския банков опит за провеждане на стрес тестове на банковата система. На анализ се поставят пруденциалните изисквания на банковия надзор, коментират се резултатите от последните стрес тестове на банките в България. Акцент се поставя на прегледа на качеството на активите, оценяващи нивото на кредитния риск на конкретен банков актив. Характеризират се необслужваните активи, които не носят очаквания паричен поток на банките. Анализират се и се прослевядат важни
показатели като „базовия капитал от първи ред” (“common equity tier 1“, CET1). В крайна сметка, на анализ и оценка се поставят резултатите от последния стрес-тест на банковата система, обхващащ шест търговски и инвестиционни банки в страната. Посочват се някои основни изводи от анализа. |
| URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1067 |
| ISSN: | 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online) |
| Appears in Collections: | 2020 Брой 1 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
