|
Research at Burgas Free University >
1. Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2019 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1281
|
| Title: | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| Other Titles: | RESEARCH ON THE IMPACT OF STRESS TESTS IN THE EUROPEAN UNION |
| Authors: | Койшибеков, Кайрат |
| Keywords: | стрес тестове
обща стойност на капитала първи ред
неблагоприятен банков сценарий
въздействие върху рентабилността
необходимата норма на възвръщаемост
шок на глобалния пазар
нетна директна експозиция
относителни загуби след хеджиране
JEL кодове: E58, F30, G01, G21
stress tests
common equity tier 1
unfavorable banking scenario
impact on profitability
required rate of return
shock in the global market
net direct exposure
relative losses after hedging
JEL Codes: E58, F30, G01, G21 |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62 |
| Citation: | https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf |
| Series/Report no.: | TOM XL;с. 319-348 |
| Abstract: | Research has emphasized that stress tests are an important risk management
tool. In this aspect, the scientific material is divided into two parts. The first part deals with
stress tests as a reaction to banking supervision. The second honor is devoted to the
analysis of the impact of stress tests. The author analyzes their impact on the Tier 1 capital
ratio. The charts also show the impact on profitability, magnitude of risk exposure and
financial leverage. The evolution of the impact on market risk gains and losses is
monitored |
| Description: | Изследванията подчертават, че стрес тестовете са важен инструмент
за управление на риска. В този аспект научният материал е разделен на две части.
Първата част се занимава със стрес тестовете като реакция на банковия надзор.
Втората чест е посветена на анализа на въздействието на стрес тестовете.
Авторът анализира тяхното влияние върху съотношението капитал от първи ред.
Диаграмите също показват въздействието върху рентабилността, степента на излагане на риск и финансовия ливъридж. Проследява се развитието на въздействието върху печалбите и загубите на пазарен риск. |
| URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1281 |
| ISSN: | 1311-221X |
| Appears in Collections: | 2019
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
