DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2016. Новата идея в образованието. Том 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/818

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА КВАНТИЛНИ ПОРТФЕЙЛИ КАТО ИЗТОЧНИК НА АКТИВНА ДОХОДНОСТ
Authors: Илиев, Никола Илийчев
Любенова, Беатрис Венциславова
Keywords: Алфа
Информационен коефициент
Информационно съотношение
Предиктор
Alpha
Information Ratio
Predictor
Information Coefficient
Issue Date: 11-Sep-2017
Abstract: Фундаментален за съвременните капиталови пазари, процеса по управление на портфейла е нарицателен за успеха на всеки инвеститор. Еволюцията му в активния портфейлен мениджмънт го трансформира в процес по прогнозиране на допълнителната надпазарна доходност – алфа. Същата инвеститора реализира ако трансформира пасивния портфейл в активен. Възниква въпроса възможно ли е реализирането на надпазарна доходност без преминаването през пасивен портфейл? Отговорът на същия въпрос може да се потърси в квантилното портфейлиране
Description: Fundamental for the modern capital markets, the process of portfolio management is key for the success of each investor. It’s evolution into the active portfolio management transforms it to a process of estimation of excess return over the market – alpha. The investor realizes it if he transforms the passive portfolio into an active one. A question arises is it possible to realize return over the market without pass through a passive portfolio? The answer of this question can be found in the quintile portfolio.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/818
ISBN: 978-619-7126-28-0
Appears in Collections:2016. Новата идея в образованието. Том 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
212_PDFsam_198_PDFsam_Sbornik-BFU-TOM1.pdf535.82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback